kd線是什麽?怎麽看?KD線的弊端有哪些需要註意?

1.KD線是什么?

1.1KDStochastic Oscillator

別名:KD指標或隨機指標

誕生:1957美國交易員George Lane起初被運用在期貨市場,後來被廣泛運用在外匯市場中

定義:一種用來反映過去一段期間內價格強弱趨勢的指標,

①KD值越高,今日收盤價離近期最高價越近;

②KD值越低,今日收盤價離近期最低價越近

功能:緊盯價格走勢,幫助我們判斷場內是否已經買超超;幫助我們選擇合適的入場時機點

1.2.K值、D值是什么?

K值:

又叫做快線

由今日RSV值與昨日K值的加權平均組成,

受當前價位的影響,波動會比較敏感

D值:

也被叫做慢線

由今日K值與昨日D值的加權平均組成,

受當前價位的影響比較小,為該值已經過兩次加權平均

1.3.KD線的計算公式

KD指標公式

RSV= (今日收盤價 – 設定期間內最低價) ÷ (設定期間內最高價 – 設定期間內最低價) *100

(什么是RSV

RSV (Row Stochastic Value) 叫做未成熟隨機值指的是設定期間內最後一天收盤價與最低價的距離設定期間內高低波幅距離的比例,通常我們將設定期間設定9日或是14日。

這是一種比較複雜的計算公式,我們需要設定期間內的最高價、最低價及收盤價等

下面我們以「日」為單位說明KD值的計算公式:

首先,我們得先計算出RSV(方法如上,就是算出比例這樣我們才能計算出K(稱為快線)D(稱為慢線)

然後,我們需要透過KD線的高低位置、死亡交叉或者黃金交叉等來幫助我們判斷進出場的合理時機,

具體該怎么操作呢?如下,

(算出RSV後,)我們就以此為基礎加權計算出目前的K值和D值,K值、D值的計算公式是:

今日K=2/3 × 前一日K + 1/3*今日RSV

今日D=2/3 × 前一日D + 1/3*今日K

(P.S.小提示:

如沒有前一日K值或D值,可以50代入計算

計算K值和D值時,需要訂出平滑值,所取的通常為3

2.KD線怎么看?

KD值介於0-100之間;

超買區80以上(或70以上)

超賣區20以下(或30以下),

KD值位於超買區:上漲行情已持續一段時間,但價格走勢可能已偏離正常基本面,此時價格可能會回落。

KD值位於超賣區:下跌行情已持續一段時間,但價格走勢可能已過份悲觀,此時價格可能會反彈。

K值、D值的大小也會反映價格的趨勢:

①K>D值:代表當前價格處於漲勢

②K值:代表當前價格處於跌勢。

KD值也能反映多方格局和空方格局:

KD>50:代表當前為多方格局

KD<50:代表當前為空方格局。

還有一些訊號是反映買進和賣出的:
訊號一:黃金交叉與死亡交叉
KD因計算方式不同所以存在快慢之分,雖然總體來說方向是相同的,但兩者間會出現不同型態的交叉,例如黃金交叉與死亡交叉我們也可以將他們視為買進或賣出的訊號。

訊號二:背離

價格有時可能和KD指針的訊號不一致這種情況我們就叫作背離,一般發生背離時,我們就會將其視為即將反轉的前兆,需要我們多加留意。

3. KD指標的缺點

①KD指標會出現鈍化的問題:

就是由於KD指標計算方式的問題,如果價格在一段時間內強勢往某方向發展,

KD就會長期維持在超買區 (80以上) 或超賣區 (20以下)金叉死叉失去了意義

此時KD指標會難以反映過去一段時間的高低價位

中短期對價格過於敏感

這是一個被大家很是詬病的點,本來在整個KD指標的運用中,因為涵蓋了一定時間內的最高價與最低價,所以KD可以很靈敏的反映價格的變化,

但也因為參數設定的問題,中短期上對價格過於敏感有很多不便。

③容易在大波行情前提早出場

行情波動較大的時候,KD線很容易就發生鈍化的現象,

因此在發生單邊強勢行情時,訊號將非常雜亂,我們會很難進場。

④指標優化

我們現在知道,KD指標是一個中短期的技術分析,

一旦遇到市場波動較劇烈候就可能會出現頻繁的買賣噪聲,中短期對價格十分敏感,

這時我們交易者需要做的,是將KD線與均線等中長期指標搭配起來,一起進行判讀,

者,我們也可以修改預設參數(常見的為(9,3,3)借此方法來避免噪聲的頻繁出現。