Arbitrage คือ อะไร? วิธีการใช้และวิธีการทำกำไรโดยใช้เทคนิค Arbitrage

Arbitrage Trading คืออะไร?

Arbitrage เป็นรูปแบบหนึ่งของการซื้อขายที่นักลงทุนแสวงหาผลกำไรจากความคลาดเคลื่อนของราคาระหว่างเครื่องมือที่คล้ายคลึงกันอย่างมาก นักลงทุนที่ใช้รูปแบบการซื้อขายนี้เรียกว่า arbitrageurs.

Arbitrageurs ซื้อในตลาดหนึ่งในขณะที่ขายขนาดเท่ากันในตลาดที่แตกต่างกันและมีความสัมพันธ์กัน พวกเขาทำเช่นนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคาระหว่างทั้งสอง

บางครั้งในตลาดการเงิน ผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกันอย่างมีประสิทธิภาพ แลกเปลี่ยนในที่ต่างๆ หรือในรูปแบบที่แตกต่างกันเล็กน้อย ตัวอย่างเช่น บริษัทขนาดใหญ่บางแห่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มากกว่าหนึ่งแห่ง ในทางทฤษฎี เนื่องจากหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แต่ละแห่งล้วนเป็นบริษัทเดียวกัน จึงควรมีความเท่าเทียมกันในการกำหนดราคา อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง การไหลของข้อมูลไปยังทุกส่วนของโลกไม่ได้เกิดขึ้นทันที และยิ่งไปกว่านั้น ตลาดไม่ได้ดำเนินการอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ดังนั้นเมื่อเปิดตลาดหลักทรัพย์ทั้งสองแห่ง จึงเป็นไปได้ว่าราคาหุ้นอาจแตกต่างกันไป คนแรกที่สังเกตเห็นความแตกต่างของราคาสามารถซื้อหุ้นในการแลกเปลี่ยนในราคาที่ถูกกว่าในขณะที่ขายในการแลกเปลี่ยนด้วยราคาที่สูงกว่า ในการทำเช่นนั้น ผู้โชคดีคนนี้สามารถล็อคกำไรได้!

Arbitrage ไม่ใช่การกระทำที่ผิดกฎหมาย เป็นเทคนิคการซื้อขายที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ และในความเป็นจริง อาจถูกมองว่าช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของตลาด เนื่องจากเมื่อมีการระบุและใช้ประโยชน์จากโอกาสในการเก็งกำไรแล้ว ตลาดควรเริ่มแก้ไขตัวเองโดยอัตโนมัติ

ประเภทของ Forex Arbitrage Trading  

-กลยุทธ์สามเหลี่ยม (Arbitrage Triangular)

ระบุว่าโดยพื้นฐานแล้วเป็นวิธีการที่มีความเสี่ยงต่ำมาก ซึ่งผู้ค้าใช้ประโยชน์จากความไม่มีประสิทธิภาพในการกำหนดราคาในตลาด โดยการซื้อและขายคู่สกุลเงินหลายคู่พร้อมกัน ในการซื้อขาย Forex มีสามวิธีในการใช้กลยุทธ์การเก็งกำไรสกุลเงิน

 กลยุทธ์แรกเรียกอีกอย่างว่าการเก็งกำไรรูปสามเหลี่ยมเกี่ยวข้องกับการเปิดสถานะด้วยคู่สกุลเงิน 3 คู่ ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์สามารถเปิดได้ 3 สถานะด้วย USD, EUR และ GBP


ดังที่เราเห็นจากตารางด้านบน ถ้าคุณเริ่มต้นด้วยการซื้อค่าเงิน 10,000 ยูโรเป็นเงิน 11,000 ดอลลาร์สหรัฐ ตำแหน่งที่สองเกี่ยวข้องกับการขายจำนวน EUR เท่ากันสำหรับ 8,800 ปอนด์ ในที่สุด คุณจะเปิดการซื้อขายครั้งที่สาม โดยทึ่คุณจะขายสกุลเงินอังกฤษจำนวนเท่ากันในราคา $11,044 ดังนั้นบุคคลรายหนึ่งจึงได้รับเงิน 44 ดอลลาร์จากกระบวนการนี้ ซึ่งเรียกว่าการเก็งกำไรแบบสามเหลี่ยม

กลยุทธ์สามเหลี่ยม Arbitrage เป็นวิธีการที่ใช้การซื้อขายแบบ offsetting เพื่อพยายามทำกำไรจากความคลาดเคลื่อนของราคาในตลาด Forex เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการเก็งกำไรคู่ FX เราจำเป็นต้องมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับคู่สกุลเงินก่อน

 เมื่อคุณซื้อขายคู่สกุลเงิน คุณกำลังเปิด 2 ตำแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ: โดยทำการซื้อสกุลเงินหนึ่งในคู่และขายอีกสกุลเงินหนึ่ง

การข้ามสกุลเงิน (currency cross) คือคู่ FX ซึ่งไม่รวมดอลลาร์สหรัฐ ค่าข้ามตามทฤษฎีหรือแบบสังเคราะห์นั้นบอกเป็นนัยโดยอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินที่เป็นปัญหากับดอลลาร์สหรัฐ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคู่สกุลเงิน EUR/USD ซื้อขายที่ 1.1710 และคู่ GBP/USD ซื้อขายที่ 1.2739 เพื่อระบุโอกาสในการเก็งกำไรที่อาจเกิดขึ้น เราจำเป็นต้องคำนวณค่าโดยนัยของ EUR/GBP จากตัวเลขเหล่านี้ เราสามารถทำได้โดยหาร EUR/USD ด้วย GBP/USD

ตัวอย่าง: 1.17058/1.27390 = 0.91890

เหตุผลที่เราต้องนำเลขหารกัน เพราะว่า คู่สกุลเงินก็เหมือนกับเศษส่วน ดังนั้น EUR/USD หารด้วย GBP/USD = EUR/GBP

นี่เป็นเพราะเมื่อคุณหารด้วย GBP/USD เช่นเดียวกับเศษส่วน มันเหมือนกับการคูณด้วยค่าผกผัน ดังนั้น: EUR/USD x USD/GBP = EUR/GBP x USD/USD = EUR/GBP

หากมูลค่าการซื้อขายจริงของคู่สกุลเงิน EUR/GBP แตกต่างจากมูลค่าที่บอกเป็นนัยโดยคู่เงินหลัก จะมีโอกาสเก็งกำไรได้ ตามชื่อของกลยุทธ์นี้ การเก็งกำไรแบบสามเหลี่ยมประกอบด้วยการซื้อขายสามแบบแยกกัน สมมติว่า EUR/GBP มีการซื้อขายสูงกว่ามูลค่าโดยนัยที่ 0.91917

  -Interest rate arbitrage

เป็นวิธีที่สองช่วยให้นักเทรดใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างสกุลเงินต่างๆ ตัวอย่างเช่น นักลงทุนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาอาจตัดสินใจแปลงดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าและลงทุนในประเทศนั้น ในเวลาเดียวกัน เพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน บุคคลอาจซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือสัญญาออปชั่น ซึ่งช่วยให้นักลงทุนล็อคอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อระยะเวลาของการลงทุนเหล่านั้นหมดอายุลง และจำนวนเงินจะถูกแปลงกลับเป็นดอลลาร์สหรัฐ

 สุดท้าย นักเทรดสามารถใช้การเก็งกำไร Forex ทางสถิติได้ นี้อาจฟังดูซับซ้อน แต่สามารถทำได้ง่ายกว่าดูเหมือน โดยพื้นฐานแล้วจะเกี่ยวข้องกับการซื้อสกุลเงินที่มีประสิทธิภาพต่ำหรือต่ำกว่ามูลค่าเทียบกับคู่แข่งที่มีมูลค่าสูงเกินหรือมีมูลค่าสูงเกินไปและเป็นผลให้ได้รับประโยชน์จากการปรับฐานของตลาด

การคำนวณ Arbitrage ฟอเร็กซ์

เรียกได้ว่ามีเครื่องมือมากมายที่สามารถช่วยนักเทรด ค้นพบความไม่มีประสิทธิภาพด้านราคา ซึ่งอาจใช้เวลานาน หนึ่งในเครื่องมือเหล่านี้คือเครื่องคำนวณเก็งกำไร forex ซึ่งให้โอกาสในการเก็งกำไร forex แบบเรียลไทม์แก่นักลงทุน forex รายย่อย เครื่องคำนวณเก็งกำไร Forex ขายผ่านบุคคลที่สามและโบรกเกอร์ forex จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลองใช้บัญชีทดลองก่อน เนื่องจากโปรแกรมซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มทั้งหมดที่ใช้ในการซื้อขายฟอเร็กซ์ขายปลีกนั้นไม่เหมือนกัน นอกจากนี้ยังควรสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์หลายรายการก่อนตัดสินใจเลือกหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อกำหนดเครื่องคำนวณที่ดีที่สุดสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ

ปัจจัยท้าทายอื่น ๆ กับการใช้เทคนิคฟอเรกซ์ Arbitrage

ในเรื่องของความท้าทายนั้นมักจะเกิดขึ้นกับปริมาณคนที่ใช้กลยุทธ์นี้ การเก็งกำไรโดยพื้นฐานแล้วขึ้นอยู่กับส่วนต่างของราคา และส่วนต่างเหล่านั้นได้รับผลกระทบจากการกระทำของผู้ลงทุน

การที่มีการเก็งกำไรจะส่งผลกระทบต่อตลาดฟอเรกซ์ โดยทำให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราแก้ไขตัวเอง ตราสารที่เกินราคาจะถูกผลักลงในราคาโดยการขาย รายการที่ต่ำกว่าราคาจะถูกผลักดันผ่านการซื้อ ดังนั้นส่วนต่างของราคาระหว่างทั้งสองจะหดตัวลง

ในที่สุดมันจะหายไปหรือมีขนาดเล็กมากจนการเก็งกำไรไม่สามารถทำกำไรได้อีกต่อไป ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด โอกาสในการเก็งกำไรจะลดลง ผู้เข้าร่วมจำนวนมากในตลาด Forex โดยทั่วไปจะได้รับประโยชน์อย่างมาก แต่ก็หมายความว่าความแตกต่างด้านราคาจะถูกค้นพบและใช้ประโยชน์อย่างรวดเร็ว

เป็นผลให้ผู้เล่นที่เร็วที่สุดชนะในเกมเก็งกำไร ฟีดราคาที่เร็วที่สุดเป็นสิ่งสำคัญหากคุณต้องการเป็นผู้ที่ทำกำไร ตัวอย่างเช่น บัญชีที่มีความเร็วในการดำเนินการระดับสถาบัน ซึ่งจำเป็นสำหรับการซื้อขายประเภทนี้ เนื่องจากคุณจะต้องแข่งขันกับผู้ที่เร็วที่สุดในโลก การพิจารณาว่าความเร็วในการดำเนินการสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างไร การเลือกซอฟต์แวร์เก็งกำไร Forex ที่เหมาะสมจะทำให้คุณได้เปรียบในการแข่งขัน อย่าลังเลที่จะลองใช้กลยุทธ์ใหม่และหลากหลายก่อนที่คุณจะเริ่มซื้อขายด้วยเงินจริง

นอกจากนี้ ว่าความเร็วของตลาดสมัยใหม่หมายความว่าคุณจะต้องใช้ระบบการซื้อขายอัตโนมัติ เช่น หุ่นยนต์ Forex (บอท) หรือที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ (EA) เพื่อแลกเปลี่ยนกลยุทธ์ เช่น Forex สามเหลี่ยมเก็งกำไรได้สำเร็จ หลังจากเปิดบัญชี: วิธีที่ดีที่สุดของคุณคือดาวน์โหลดโปรแกรมเสริม MetaTrader Supreme Edition ที่มีคุณลักษณะมากมายและได้รับรางวัลสำหรับ MetaTrader 4 (MT4) และ MetaTrader 5 (MT5) พูดง่ายๆ ก็คือ MetaTrader Supreme Edition มอบประสบการณ์การซื้อขายอัตโนมัติขั้นสูงสุด