Forex Indicator คืออะไร? วิธีใช้ Forex Indicator แบบพื้นฐาน??



1.Forex Indicator คืออะไร? ทำงานอย่างไร?


นักลงทุนส่วนใหญ่ที่คลุกคลีกับตลาด Forex มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง น่าจะพอจะรู้จัก Forex Indicator กันไปบ้างแล้ว แต่สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดลงทุน อาจจะยังงงๆ ว่า Forex Indicator คืออะไร จะใช้งานอย่างไร มีกี่ประเภท ไปจนถึง ควรใช้ Forex Indicator ตัวไหนดี


ก่อนที่นักลงทุนจะตัดสินใจทำการซื้อ-ขายใดๆ ในตลาด เป็นธรรมดาที่นักลงทุน จะต้องตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เพื่อดูสภาพการณ์ของตลาด ณ ขณะนั้นๆ และแนวโน้มที่ตลาดจะเปลี่ยนแปลง ด้วยข้อมูลการวิเคราะห์ตลาดที่ละเอียด นักลงทุนจะสามารถเลือกใช้กลยุทธ์ที่จะสร้างกำไรให้สูงขึ้น


Forex Indicator จึงเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่นักลงทุนใช้สำหรับตรวจสอบข้อมูลตลาด ด้วยการดูข้อมูลย้อนหลังในอดีต เช่น อัตราแลกเปลี่ยน ปริมาณและการทำงานของตลาด Indicator จะคาดการณ์พฤติกรรมของตลาดในอนาคต และรูปแบบที่มีแนวโน้มจะเกิดซ้ำ



การทำงานของ Forex indicator

Indicator ที่ดีที่สุดในตลาด Forex คือ Indicator ที่ทำงานบนสมมติฐานว่ารูปแบบของตลาดที่เกิดขึ้นในอดีต มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นซ้ำอีก และจะมีสถานการณ์ที่คล้ายๆ กันเกิดขึ้น Indicator ของตลาด Forex มองหารูปแบบต่างๆ ในพฤติกรรมของตลาด มากกว่าที่จะมองตลาด Forex เป็นเหตุการณ์สุ่มๆที่เกิดขึ้นแบบไม่มีที่มาที่ไป


หากมีค่าเงินของเงินสกุลใดสกุลหนึ่งราคาตกลง หลังเกิดผลกระทบทางการเมือง นั่นอาจหมายความ มันอาจเป็นผลมาจากความไม่มั่นคงทางการเมืองของประเทศนั้นๆ ซึ่ง Indicator ของ Forex จะบันทึกข้อมูลเหล่านี้เอาไว้ เพื่อใช้มันในการคาดการณ์ว่าพฤติกรรมเดียวกันนี้ จะเกิดขึ้นอีกหรือไม่ และเมื่อไหร่ การวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ จะช่วยให้นักลงทุน ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นปัจจัยกำหนดราคาสกุลเงิน และตลาดโดยรวม ทำให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจซื้อ-ขายในตลาดถัดไปได้อย่างเหมาะสม


1.1 วิธีใช้ Forex Indicator แบบพื้นฐาน

มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเลือก Indicator มาช่วยตัดสินใจในการเลือกเทรด นักลงทุนบางรายจึงเลือกใช้อินดิเคเตอร์แค่ตัวเดียว ในขณะที่นักลงทุนบางคนเลือกใช้อินดิเคเตอร์หลายตัวทำงานร่วมกัน หากคุณเป็นอีกคนที่ต้องการใช้อินดิเคเตอร์แค่ตัวเดียว สิ่งที่คุณต้องทำ คือ การเลือกใช้กรอบเวลา (time frame) ที่คุณต้องการ และช่วงเวลา (period) ที่คุณต้องการวิเคราะห์ข้อมูล

หลังจากเลือกกรอบระยะเวลาได้แล้ว คุณจะสามารถปรับใช้ได้กับข้อมูลแบบรายวัน ข้อมูลรายสัปดาห์ ข้อมูลรายชั่วโมง หรือข้อมูลที่มีความถี่มากกว่านั้นได้ หากคุณเลือกกรอบระยะเวลาแบบรายวัน คุณสามารถคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ย้อนหลังแบบ 200 วัน 100 วัน 50 วัน และแบบอื่นๆ ได้ การวางกลยุทธ์ในการเทรดของคุณ ควรผ่านการดูเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มากกว่าหนึ่งอันขึ้นไป

หรือคุณสามารถใช้เส้นเดียวจากกลุ่มเวลาหลายๆชุดก็ได้

การใช้ Indicator หลายตัวรวมกันเป็นเรื่องค่อนข้างซับซ้อน เพราะนอกจากที่นักลงทุนจะต้องเลือกกรอบเวลา และช่วงเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว นักลงทุนยังต้องเลือกให้ Indicator ที่คุณจะใช้ ทำงานเกื้อหนุนกันและกัน โดยปกติแล้ว เราไม่แนะนำให้ใช้ Indicator ประเภทเดียว ทำงานร่วมกัน เพราะมันจะยิ่งไปสนับสนุนสัญญาณของกันและกัน สำหรับประเภทของ Forex Indicator ที่มีอยู่นั้น ประกอบด้วย  อินดิเคเตอร์แนวโน้ม (Trend Indicators) อินดิเคเตอร์โมเมนตัม (Momentum Indicators) อินดิเคเตอร์ อินดิเคเตอร์วัดความผันผวน (Volatility Indicators) และอินดิเคเตอร์วัดปริมาณ (Volume Indicators)



2.ประเภท Forex Indicator

สำหรับประเภทของ Forex Indicator ที่มีอยู่นั้น ประกอบด้วย  อินดิเคเตอร์แนวโน้ม (Trend Indicators) อินดิเคเตอร์โมเมนตัม (Momentum Indicators) อินดิเคเตอร์ อินดิเคเตอร์วัดความผันผวน (Volatility Indicators) และอินดิเคเตอร์วัดปริมาณ (Volume Indicators)


2.1 อินดิเคเตอร์วัดแนวโน้ม (Trend Indicators)


อินดิเคเตอร์วัดแนวโน้ม จะบอกคุณถึงแนวโน้ม หรือทิศทางที่ตลาดกำลังจะไป บางครั้งเราจะเรียกอินดิเคเตอร์ ว่า oscillators เนื่องจากทิศทางของตลาดมีแนวโน้ม จะขึ้นและลง เหมือนกับคลื่น อินดิเคเตอร์วัดแนวโน้ม มีอยู่หลายตัวด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น Parabolic SAR บางส่วนของ Ichimoku Kinko Hyo, Average Directional Movement Index (ADX) หรือ Moving Average Convergence Divergence (MACD) เป็นต้น


2.1.1 Average Directional Movement Index (ADX)


ADX เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้วัดปริมาณความแข็งแรงของแนวโน้ม การคำนวณของ ADX จะอยู่บนข้อมูลค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (moving average) ของการขยายช่วงราคาในช่วงเวลาที่กำหนด การตั้งค่าเริ่มต้นอยู่ที่ 14 บาร์ แม้ว่าจะสามารถนำช่วงเวลาอื่นๆ มาใช้ได้ นักลงทุนสามารถใช้อินดิเคเตอร์ ADX ได้กับหลายอย่าง ทั้งหุ้น กองทุนรวม กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน  หรือสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (futures)

ADX เป็นอินดิเคเตอร์ที่แสดงข้อมูลเป็นเส้นเดียว โดยมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100 ADX เป็นอินดิเคเตอร์ ที่ไร้ทิศทาง ตัวอินดิเคเตอร์ จะโชว์ความแข็งแรงของแนวโน้มของราคาว่าจะขึ้น หรือลง อินดิเคเตอร์ ADX จะแสดงในหน้าต่างเดียวกับเส้นแสดงทิศทางการเคลื่อนไหว(directional movement indicator: DMI) ซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์ดั้งเดิม ก่อน ADX จะแยกออกมา


2.1.2 Moving Average Convergence Divergence (MACD)


MACD เป็นอินดิเคเตอร์ที่ถูกคิดค้นขึ้นในปี 1979 โดย เจอราลด์ แอปเพล (Gerald Appel) MACD ถือเป็นอินดิเคเตอร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดตัวหนึ่งในตลาด เนื่องจากมีความยืดหยุ่นสูง และการใช้งานที่ง่าย สามารถดูได้ทั้งแนวโน้ม (trend) และโมเมนตัม (momentum) ของตลาด


หลักการของ MACD ค่อนข้างตรงไปตรง คือ มันเป็นตัวชี้วัด หรือ Indicator ที่เอาไว้ใช้คำนวณความแตกต่างของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA (exponential moving averages) แบบ 12 วันและแบบ 26 วัน  ซึ่งจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสองแบบ แบบ 12 วันจะเร็วกว่า ขณะที่แบบ 26 จะช้ากว่า ส่วนการคำนวณมูลค่านั้น ทั้งสองเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ จะใช้ราคาปิดของช่วงระยะเวลาที่ถูกวัด


แผนภูมิของอินดิเคเตอร์ MACD จะแสดงเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA แบบ 9 วัน ของ MACD ด้วย แล้วจะทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นการตัดสินใจซื้อ-ขาย อินดิเคเตอร์ MACD จะส่งสัญญาณกระทิง (bullish signal) เมื่อมีการเคลื่อนตัวขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA แบบ 9 วันของตัวมันเอง และจะส่งสัญญาณการขาย หากมันเคลื่อนตัวต่ำลงเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่  EMA แบบ 9 วัน



2.2 อินดิเคเตอร์โมเมนตัม (Momentum Indicators)


อินดิเคเตอร์วัดโมเมนตัม (Momentum Indicators) เป็นอินดิเคเตอร์ หรือตัวชี้วัดที่บอกว่าแนวโน้มนั้นๆ แข็งแรงมากแค่ไหน และยังสามารถบอกว่าจะมีการกลับตัวของราคา (reversal) หรือไม่ อินดิเคเตอร์วัดโมเมนตัม สามารถนำมาใช้เพื่อเลือกราคาสูงสุด และราคาต่ำสุด อินดิเคเตอร์วัดโมเมนตัม มีหลายตัว ไม่ว่าจะเป็น Relative Strength Index (RSI), Stochastic หรือIchimoku Kinko Hyo เป็นต้น


2.2.1 Relative Strength Index


อินดิเคเตอร์ Relative Strength Index (RSI) ถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์เชิงเทคนิคที่วัดขนาดของการเปลี่ยนแปลงของราคาล่าสุด ซึ่งจะสามารถนำไปประเมินภาวะการซื้อ หรือการขายที่มากเกินไปของหุ้น หรือสินทรัพย์อื่นๆ


RSI เป็นอินดิเคเตอร์ที่เป็นเส้น แสดงการเคลื่อนที่ระหว่างสองขั้ว สามารถอ่านได้ตั้งแต่ค่า 0 ถึง 100 เดิมเป็นอินดิเคเตอร์ที่ได้รับการพัฒนาโดย J. Welles Wilder Jr. และต่อมามีการแนะนำเครื่องมือชนิดนี้ ในหนังสือของเขา ชื่อว่า "New Concepts in Technical Trading Systems" เมื่อปี 1978

การตีความ และการใช้อินดิเคเตอร์ RSI แบบดั้งเดิมนั้น มองว่ามูลค่าที่ 70 หรือสูงเกินกว่านั้น บ่งบอกถึงหลักทรัพย์ที่กำลังถูกซื้อ หรือมีราคาที่สูงเกินไป และอาจหมายถึงการเตรียมตัวกลับทิศทางของราคา หรือการปรับราคาให้อยู่ในจุดที่เหมาะสม ส่วนค่า RSI ที่อ่านได้ที่ 30 หรือต่ำกว่านั้น แสดงถึงการขายที่มากเกินไป หรือภาวะที่ราคาต่ำกว่าความเป็นจริง


2.2.2 Stochastic Oscillator


อินดิเคเตอร์ Stochastic Oscillator เป็นตัวชี้วัดโมเมนตัม ที่เปรียบเทียบราคาปิดของหลักทรัพย์ กับช่วงราคา ของช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ความไวของอินดิเคเตอร์ต่อการเคลื่อนไหวของตลาด สามารถปรับลดได้โดยการปรับช่วงเวลา หรือโดยการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของผลลัพธ์ จะมีการใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้ เพื่อแสดงสัญญาณการซื้อ และการขายที่มากเกินไป โดยใช้ขอบเขตของค่าที่ 0-100


Stochastic Oscillator เป็นอินดิเคเตอร์ที่รวมอยู่กับเครื่องมือแผนภูมิส่วนใหญ่ สามารถใช้งานได้ง่าย โดยช่วงระยะเวลามาตรฐาน คือ 14 วัน ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยน ได้ตามความต้องการในการวิเคราะห์ของนักลงทุนแต่ละคน Stochastic Oscillator จะเปรียบเทียบเวลาปัจจุบัน กับระยะของราคาตามแต่ช่วงเวลา โดยอินดิเคเตอร์ตัวนี้ จะสะท้อนความสม่ำเสมอของราคาปิด ใกล้กับจุดสูงสุด หรือจุดต่ำสุด หากอ่านค่าได้ 80 จะแสดงถึงการที่สินทรัพย์นั้นๆ กำลังจะถูกซื้อมากเกินไป


2.3 อินดิเคเตอร์วัดความผันผวน (Volatility Indicators)


อินดิเคเตอร์วัดความผันผวน บ่งบอกว่าราคาเปลี่ยนแปลงไปมากเท่าไหร่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ ความผันผวนนับเป็นปัจจัยสำคัญในตลาด Forex และหากปราศจากความผันผวน ก็แทบจะไม่มีทางทำเงินได้จากตลาด ราคาจำเป็นจะต้องมีการขยับ เคลื่อนที่เพื่อให้นักลงทุนสามารถเข้าไปทำกำไรได้


ยิ่งมีความผันผวนมากเท่าไหร่ ราคาก็จะยิ่งเปลี่ยนแปลงเร็วมากเท่านั้น ความผันผวนนี้ จะไม่ได้บอกทิศทางของราคา แต่จะบอกช่วงของราคา (price range) ความผันผวนที่น้อย จะบ่งบอกถึงราคาที่เปลี่ยนแปลงแค่เล็กน้อย ในขณะที่ความผันผวนสูง บ่งบอกการเปลี่ยนแปลงของราคาที่สูง นอกจากนี้ ความผันผวนที่สูง ยังบ่งบอกถึงความไม่มีประสิทธิภาพของราคาในตลาด ซึ่งสำหรับนักลงทุน แล้วมันหมายถึง กำไร นั่นเอง


2.3.1 Bollinger Bands

Bollinger Bands เป็นอินดิเคเตอร์ ที่คิดค้นขึ้นโดย จอห์น บอลลิงเจอร์ ( John Bollinger) ในทศวรรษที่ 1980 เป็น Indicator อีกตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงมากในการใช้ดูราคา และความผันผวนของราคา สามารถใช้ดูการซื้อ-ขายที่มากเกินไป หรือใช้เป็นอินดิเคเตอร์วัดแนวโน้ม ไปจนถึงการจับตามองความปั่นป่วนของตลาด


Bollinger Bands ประกอบไปด้วยเส้น 3 เส้น การคำนวณที่ใช้งานกันบ่อยๆ คือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา ราย 20 วัน (simple moving average: SMA) สำหรับเส้นกลาง ( middle band) เส้นบนสุด (upper band) จะคำนวณโดยใช้เส้นกลาง และเพิ่มค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) แบบรายวันเข้าไปอีกสองเท่า ในจำนวนนั้น ส่วนเส้นด้านล่างสุด (lower band) จะคำนวณโดยเอาเส้นกลางมาลบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรายวัน 2 ครั้ง

นักลงทุนหลายคนเชื่อว่า ยิ่งราคาขยับเข้าไปใกล้เส้นบน (upper band) มากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งมีการซื้อที่มากเกินไป (overbought) ในตลาดมากเท่านั้น และหากราคาขยับเข้าใกล้เส้นด้านล่าง (lower band) นั่นหมายถึงภาวะการขายที่มากเกินไป (oversold) ในตลาด


2.4 อินดิเคเตอร์วัดปริมาณการซื้อขาย (Volume Indicators)


อินดิเคเตอร์วัดปริมาณการซื้อขาย จะเป็นตัวชี้วัดที่บ่งบอกการเปลี่ยนแปลงของปริมาณตามเวลา

จะบอกว่ามีการซื้อ-ขายสกุลเงินนั้นๆ ไปกี่หน่วย ในช่วงเวลาที่ผ่านไป ซึ่งเครื่องมือนี้ จะเป็นประโยชน์หากมีการเปลี่ยนแปลงของราคา เพราะปริมาณจะบ่งบอกความแข็งแรงของการเคลื่อนไหว หากเป็นการขยับเข้าสู่ตลาดกระทิง ในปริมาณมาก ก็มีแนวโน้มว่าสภาวะนี้จะยังสืบเนื่อง มากกว่าการขยับในปริมาณที่น้อย สำหรับอินดิเคเตอร์ที่ไว้ใช้วัดปริมาณ ก็มีตั้งแต่ On-Balance Volume, Chaikin Money Flow, และ Klinger Volume Oscillator.


2.4.1 On-Balance Volume


On-balance volume (OBV) เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้การไหลเวียนของปริมาณมาคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของราคา ออกแบบโดย โจเซฟ แกรนวิลล์ (Joseph Granville) ในปี 1963 ตีพิมพ์ในหนังสือของเขา ชื่อว่า Granville's New Key to Stock Market Profits.

แกรนวิลล์ เชื่อว่าปริมาณ คือ กุญแจสำคัญที่อยู่เบื้องหลังตลาด โดยออกแบบ OBV ขึ้นเพื่อแสดงว่า การเคลื่อนไหวที่สำคัญในตลาดเกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ เขาอธิบายการคาดการณ์นี้ ว่าเหมือน สปริงที่พันกันแน่น แกรนวิลล์เชื่อวา เมื่อปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยยะสำคัญของราคา ราคาจะพุ่งสูงขึ้น หรือจะพุ่งต่ำลง

นักวิเคราะห์จะใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้ ในการติดตามนักลงทุนสถาบันรายใหญ่ๆ นักวิเคราะห์เหล่านี้มองความแตกต่างระหว่างปริมาณ และราคา เสมือนความสัมพันธ์ระหว่างนักลงทุนรายใหญ่ และนักลงทุนธรรมดาทั่วไป โดยหวังว่าจะสามารถทำโอกาสในการซื้อ ในช่วงที่แนวโน้มไม่ปกติ ยกตัวอย่างเช่น เงินของนักลงทุนรายใหญ่ในตลาด อาจไปทำให้ราคาสูงขึ้น แล้วขายทิ้งหลังจากที่นักลงทุนรายอื่นๆ เฮกันเข้าไปซื้อด้วย