Bollinger Bands คืออะไร ประโยชน์และวิธีการใช้ Bollinger Bands ช่วยในการ เทรดอย่างมืออาชีพ

เทรดอย่างมืออาชีพ


ในการเทรดแบบใช้เทคนิคนั้นการนำเอาเครื่องมือวิเคราะห์เข้ามาช่วยนั้นจำเป็นต้องมีความเข้าใจทั้งในมุมมองแบบกว้างและแบบเจาะลึก โดยวันนี้จำเสนอเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์ในแนวโน้มของตลาด

Bollinger bands คือเครื่องมือที่ใช้หลักการวิเคราะห์โดยการใช้เส้นค่าเฉลี่ยที่ใช้เป็นจุดกึ่งกลางของ bands และทำการสร้างกรอบบนและกรอบล่าง (บวกและลบ) ของ bands โดยผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ในกลุ่ม Trend หรือใช้เพื่อเทรดในตลาดที่มีแนวโน้มในช่วงเวลาของเส้นค่าเฉลี่ยที่ใช้

Bollinger bands ถูกพัฒนามาโดย John Bollinger นักลงทุนสาย technical ซึ่งเครื่องมือนี้ถือว่ามีประโยชน์อย่างมากต่อนักลงทุนเพราะจะช่วยในการระบุและจับตามองว่าสินทรัพย์ใดกำลังอยู่ในช่วงถูกเทขายอย่างผิดปกติหรือช่วงที่มีกำลังซื้อเข้ามาอย่างมากจนเกินไป ซึ่งจะช่วยให้นักเทคนิคเข้าใจสภาวการณ์ของตลาดและซื้อขายทำกำไรได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น


วิธีการคำนวณ Bollinger Bands

ขั้นตอนแรกในการคำนวณ Bollinger Bands เริ่มด้วยโดยการนำเส้นค่าเฉลี่ยนั้นมาคำนวณค่า Standard Deviation และทำการคูณค่าคงที่เข้าไป หลังจากนั้นนำค่า X เท่าของ Standard Deviation มาบวกค่าเฉลี่ยเพื่อสร้างเป็นกรอบบน และลบเพื่อสร้างเป็นกรอบล่าง โดยค่าตั้งต้น (default) นั้นคือ ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เส้นค่าเฉลี่ย 20 วันและค่าคงที่เท่ากับ 2 ซึ่งจะครอบคลุมข้อมูลค่าสินทรัพย์ราว 95% ภายใน 20 วันที่ผ่านมา


ด้านล่างคือสูตรในการคำนวณ


  1. กรอบบน Bollinger Band = เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (TP,n)+m x ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน [TP,n]

  2. กรอบล่าง Bollinger Band = เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (TP,n)−m x ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน [TP,n]

**หมายเหตุ**

TP (typical price)= ค่าระหว่าง High,Low และ Close มาบวกกันแล้วหารด้วย 3

n= จำนวนวัน (โดยปกติจะใช้ 20 วัน)

m= จำนวนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (โดยปกติจะใช้ 2)



  1. %B = (Close Price – BBBottom) / (BBTop – BBBottom)


โดยค่า %B > 1 นั้นคือราคาปิดสูงกว่ากรอบบนของ Bollinger Band

ค่า %B < 0 นั้นคือราคาปิดต่ำกว่ากรอบล่างของ Bollinger Band

ค่า %B = 0.5 คือราคาปิดอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยตรงกลางของ Bollinger Band

โดยค่า %B ที่ต้องมีความจำเป็นในการใช้ Bollinger bands มาเป็นกลยุทธ์

ค่า %B ที่เอาไว้เพื่อทำการหาตำแหน่งของราคาว่าหลุดออกจากกรอบมากน้อยแค่ไหน ช่วยในการหา Signal โดยอ้างอิงจากกรอบล่างและบนของ Bollinger bands


การใช้โปรแกรม Metatader 4

เข้าสู่โปรแกรม Metatrader 4 โดยเลือกดังนี้
1. ให้ไปที่ Insert –> Indicators –> Trend –> Bollinger Bands

2. ตั้งค่าปกติ ค่าดั้งเดิมก็ใช้งานได้ทันที

ผลลัพท์

หลักการวิเคราะห์กราฟโดยใช้ Bollinger Band

ราคาจะซื้อขายกันอยู่ในกรอบ Bollinger Bands

โดย

  • ทะลุเส้นบน หมายถึง ภาวะ  Over Bought

  • ทะลุเส้นล่าง  หมายถึง ภาวะ  Over Sold

  • การซื้อขายอยู่ระหว่างเส้นกลาง (BB Average) กับเส้น (BB TOP) จะแสดงลักษณะ ตลาดในแนวโน้มขาขึ้น

  • การซื้อขายอยู่ระหว่างเส้นกลาง (BB Average) กับเส้น (BB Bottom) จะแสดงลักษณะ ตลาดแนวโน้มขาลง

หาก พฤติกรรมราคา ไม่ทะลุ ด้านใดด้านหนึ่ง แสดงว่าราคายังดำเนินไปในสภาวะเดิม

ตัวอย่างการพิจารณา : ในขณะที่กราฟกำลังเป็นเทรนขาขึ้น เส้น BB Average จะเป็นแนวรับของราคา และ BB Top จะเป็นเป้าหมายของราคา ตรงข้ามกัน ในขณะที่กราฟกำลังเป็นเทรนขาลง เส้น BB Average จะเป็นแนวต้านของราคา และ มี BB Bottom เป้าหมายของราคา

การเคลื่อนที่ของราคาในกรอบแคบๆเวลานาน ก็จะทำให้ Bollinger Band นั้นแคบ ลงไปตามลำดับ หากมีการแกว่งตัวของราคา ตัว Bollinger Band ก็จะขยายตัวตามไปด้วย

เมื่อ Bollinger Band แคบเป็นเวลานานๆ จนช่วงเวลาหนึ่ง การซื้อขายเพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็ว Bollinger Band ก็จะกระชากยาวลักษณะเหมือน ปากกรวย เมื่อราคากลับเข้ามาสู่สภาวะปกติ BB ก็จะแคบลงเป็นปกติ


Bollinger Bands จะส่งสัญญาณอะไรให้คุณได้บ้าง?


Bollinger Bands เป็นเทคนิคยอดนิยม นักลงทุนหลายคนเชื่อว่ายิ่งราคาขยับเข้าใกล้วงบนมากเท่าไหร่ ตลาดยิ่งซื้อมากเกินไป และราคายิ่งขยับเข้าใกล้วงล่างมากเท่าไหร่ ตลาดก็จะยิ่งขายมากเกินไป John Bollinger มีกฎ 22 ข้อที่ต้องปฏิบัติตามเมื่อใช้ Bollinger Bands เพื่อช่วยตีความในระบบการซื้อขาย


ในแผนภูมิที่แสดงด้านล่าง Bollinger Bands® ยึด เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันของหุ้นด้วยแถบบนและล่างพร้อมกับการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในแต่ละวัน เนื่องจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นตัววัดความผันผวน เมื่อตลาดมีความผันผวนมากขึ้น แถบจะกว้างขึ้น ในช่วงที่มีความผันผวนน้อย เส้นจะหดตัว


การบีบตัว (The Squeeze)

การบีบตัวเป็นแนวคิดหลักของ Bollinger Bands เมื่อแถบมาใกล้กัน ทำให้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แคบลง เรียกว่าการบีบตัว การบีบตัวส่งสัญญาณถึงช่วงที่มีความผันผวนต่ำ นังลงทุนถือเป็นสัญญาณที่อาจบ่งบอกถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในอนาคตและโอกาสในการซื้อขายที่เป็นไปได้ ในทางกลับกัน ยิ่งช่วงวงกว้างขึ้นเท่าใด โอกาสที่ความผันผวนจะลดลงและความเป็นไปได้ในปิดซื้อขายก็จะยิ่งมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขเหล่านี้ไม่ใช่สัญญาณซื้อขาย เส้นกรอบไม่ได้บ่งชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงอาจเกิดขึ้นเมื่อใด หรือทิศทางใดที่ราคาสามารถเคลื่อนไหวได้

ราคาพุ่งขึ้นหรือดิ่งลง (The breakout)

ประมาณ 90% ของการเคลื่อนไหวของราคาเกิดขึ้นระหว่างเส้นกรอบบนและล่าง จะมีช่วงของการพุ่งขึ้นด้านบนหรือดิ่งลงด้านล่างของเส้น แม้จะถือเป็นเหตุการณ์สำคัญ แต่ไม่ใช่สัญญาณการซื้อขาย ความผิดพลาดที่คนส่วนใหญ่ทำคือเชื่อว่าราคาพุ่งทะลุหรือเกินเส้นใดเส้นหนึ่งเป็นสัญญาณให้ซื้อหรือขาย ราคาพุ่งขึ้นหรือดิ่งลง ไม่ได้ให้เบาะแสเกี่ยวกับทิศทางและขอบเขตของการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต

ทั้งนี้นักลงทุนหลายคนใช้ Bollinger Bands เพื่อสังเกตุ "การกลับตัวของราคา" หรือที่เรียกว่า Reversal โดยจะใช้กรอบ Band เป็นตัววัด โดยหลักสำคัญของแนวคิดของเทคนิคนี้คือ จะมองว่า ราคาไม่ควรขยับออกห่างจากค่าเฉลี่ยมากเกินไป และควรจะกลับตัวในไม่ช้า ดังนั้น เมื่อราคาปะทะเส้น Band ควรจะเกิดปฏิกิริยาบางอย่าง

เส้น Band จะเป็นเส้นสำหรับการสังเกตว่า ราคาได้เกิดพฤติกรรมอะไรผิดปกติขึ้นมาหรือไม่ เช่น เมื่อราคาเข้ามาปะทะเส้น Band แล้วอัตราเร่งของการเคลื่อนไหวของราคาลดลง นักลงทุนหลายคนจะใช้จังหวะนี้ในการเทรดสวนกลับมา

  1. จุดสังเกตุ Band ด้านบน คือ จุดที่ราคาแพงเกินไป

ผล : เมื่อราคาปะทะ Band บน แล้วเกิดการชะลอแรงของราคา มักเป็นสัญญาณให้ขาย

  1. จุดสังเกตุ Band ด้านล่าง คือ จุดที่ราคาถูกเกินไป

ผล : เมื่อราคาปะทะ Band ล่าง แล้วเกิดการชะลอแรงของราคา มักเป็นสัญญาณให้ซื้อ



ประเด็นสำคัญของเทคนิค Bollinger Band ในการการลงทุนตามเทรนด์

  • ใช้ BBWidth ร่วมกับ Bollinger bands Breakout

เป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เลยกับการลดลงของความผันผวนก่อนที่จะมีการ Breakout เป็นแนวโน้มใหญ่ที่สามารถระบุได้ด้วยค่า BBWidth โดยจากการทดสอบ Bollinger bands การเพิ่ม BBWidth เข้าไปในเงื่อนไขสามารถช่วย เพิ่มผลตอบแทนและลดค่า Drawdown ของระบบลงได้อย่างดี แต่ข้อสังเกตุที่ไม่ควรมองข้ามคือ ค่า BBWidth ที่น้อยเกินไปอาจจะทำให้จำนวน trade ของระบบลดลงได้อย่างมากเช่นกัน

  • ปัจจัยพื้นฐานช่วยกระจายความเสี่ยงและปรับปรุงให้ระบบการลงทุนดีขึ้น

Trend Following ที่ใช้ Bollinger bands หากมีการคำนึงถึงการเพิ่มปัจจัยพื้นฐาน เข้าไปในเงื่อนไขการคัดกรองสินทรัพย์ สามารถช่วยปรับปรุงทำให้ระบบมีผลตอบแทนที่ดีขึ้น, ผลตอบแทนขาดทุนสูงสุดในอดีตที่ผ่านมาเมื่อเทียบจากจุดที่เคยได้รับผลตอบแทนสูงที่สุดจะลดลง, ระะยะเวลาที่พอร์ตการลงทุนของเราจะใช้เพื่อกลับขึ้นมาถึงจุดสูงสุดได้ หลังจากเกิดการขาดทุนไป ส่วนใหญ่จะใช้หน่วยระยะเวลาเป็นเดือนลดลงและช่วยลดความผันผวนโดยรวมของ Equity Curve

สรุปคือ Bollinger Bands เป็นเครื่องมือการซื้อขายที่ใช้ในการกำหนดจุดเข้าและออกจากการซื้อขาย

ซึ่งมักจะนี้มักใช้เพื่ระบุเมื่อเกิดเงื่อนไขการช้อนซื้อและการขายเทของตลาด เป็นเทคนิคที่ควรพิจารณาร่วมกลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง เนื่องจาก Bollinger Bands เป็นตัวบ่งชี้มุ่งเน้นไปที่ราคาและความผันผวน ในมุมมองกว้าง ๆ แต่อาจจะไม่คำนึงถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆจำนวนมาก Bollinger Bands เป็นเครื่องมือการซื้อขายที่ค่อนข้างเรียบง่าย และได้รับความนิยมอย่างไม่มากกับทั้งนักลงทุนมืออาชีพและนักลงทุนรายย่อย