RSI คืออะไร?? สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ RSI Indicator และสูตรคำนวณ RSI (RSI Formula)

RSI คืออะไร

          เครื่องมือการวิเคราะห์ RSI หรือมีชื่อเต็มว่า Relative Strength Index ซึ่งเป็น Indicator ประเภทหนึ่งที่เทรดเดอร์ในตลาด Forex นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง บทความนี้จะเริ่มกันตั้งแต่ว่าความหมาย Indicator ชื่อ RSI คือ, RSI Indicator ใช้เพื่อประโยชน์อะไร , วิธีการใช้ RSI มีเทคนิคอะไรบ้าง ซึ่งจะประยุกต์เข้ากับเทคนิคอื่นได้ เช่น การใช้ RSI คู่กับ Trendline หรือเทคนิคการใช้ RSI Divergence แบบคู่ เป็นต้น

          ก่อนที่ทุกท่านจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหา RSI ทุกท่านจำเป็นที่จะต้องทำความรู้จักกับ Technical Analysis เสียก่อน เพราะว่า Technical Analysis มีข้อได้เปรียบ คือ นักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์จะสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการเงินได้หลายๆ ตลาดพร้อมๆกัน

Technical Analysis หรือการวิเคราะห์ทางเทคนิค เป็นวิธีการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคา ซึ่งตั้งอยู่บนฐานของการศึกษากราฟราคาในอดีต และนำมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยเป้าหมายสูงสุดก็เพื่อการพยายามคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 มีหลักการสำคัญอยู่ 3ประการคือ

1).RSI Indicator กับ Trend is your friend
2).RSI และ ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย
3)RSI สูตร และประเด็น ราคาสะท้อนทุกอย่างในตลาด


โดยสามารถอธิบายโดยคร่าวได้ดังนี้

1)RSI Indicator กับ Trend is your friend

     การวิเคราะห์ทางเทคนิค ถูกใช้เพื่ออธิบายลักษณะการเคลื่อนไหว  แนวโน้มของราคา และระบุรูปแบบของพฤติกรรมราคา โดยรูปแบบราคามี Pattern หลายประเภทที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า เป็น Pattern ที่มีนัยสำคัญ และมีความเป็นไปได้สูง ที่จะให้ผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ Pattern ของราคาจะส่งผลกระทบต่อ "แนวโน้ม" ของราคาอย่างมาก โดยเฉพาะรูปแบบการกลับตัวของราคา หรืออาจสามารถพูดได้ว่า “ Technical Analysis มุ่งศึกษาไปที่ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแนวโน้มของราคา ”


2)RSI และ ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย

     รูปแบบของราคา หรือ Forex Pattern ต่างๆ ถูกจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบ และได้รับการยอมรับมามากกว่า 100 ปีแล้ว ซึ่งสถิติและระยะเวลาที่ยาวนานของพัฒนาการของตลาดการเงิน สามารถบอกได้อย่างชัดเจนว่า ประวัติศาสตร์จะเกิดขึ้นอย่างซ้ำๆ อยู่เสมอ เพราะ Pattern ของราคา เป็นสิ่งที่สะท้อนจิตวิทยาและส่งผลต่อวิธีคิดของผู้เล่นในตลาด สิ่งสำคัญของประเด็นนี้ก็คือ “ มนุษย์จะทำผิดพลาดในเรื่องเดิมๆ อยู่เสมอ และในตลาดการเงินก็เช่นกัน ” และถ้าหากเราลองมาสังเกตดูดีๆ จะพบว่ากลยุทธิ์การเทรด Forex ต่างๆ ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่บนฐานของ Technical Analysis


3)RSI สูตร และประเด็น ราคาสะท้อนทุกอย่างในตลาด

     Price Discounts Everything คือ สมมติฐานว่า ราคาของสิ่งที่เทรดกันในตลาด ได้สะท้อนปัจจัยทุกอย่างที่ส่งผลต่อตลาดไปหมดแล้ว เช่น ปัจจัยทางการเมือง, ความเชื่อมั่นและอารมณ์ความรู้สึกของนักลงทุนในตลาด ฯลฯ ปัจจัยทุกอย่างจะสะท้อนผ่าน Demand และ Supply ของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นๆ และเพราะเหตุผลนี่เองที่ทำให้ นักวิเคราะห์ทางเทคนิคบางส่วน มักจะให้ความสำคัญกับการเคลื่อนไหวของราคาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่อย่างใด


           RSI ชื่อเต็มๆ คือ Relative Strength Index เป็น หนึ่งใน Indicator ที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิค ที่ถือว่าพึ่งพาได้มากที่สุดอย่างหนึ่ง  การเทรด Forex ด้วย RSI indicator ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากความแม่นยำของสูตรการคำนวณ RSI ที่สามารถส่งสัญญาณการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เริ่มต้นเทรด RSI Forex ด้วย Meat Trader 5

Meat Trader 5  เป็นแพลตฟอร์มการเทรดชั้นนำ

1)มีเครื่องมือการวิเคราะห์กราฟระดับสูง
2)มีระบบการเทรดอัตโนมัติ
3)สามารถปรับแต่งเครื่องมือและระบบการเทรดได้ตามต้องการ
4)มีข้อมูลการวิเคราะห์ตลาดแบบเรียวไทม์
5)มีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือด้านภาษาหลากหลายภาษา
6)เหมาะกับทั้งเทรดเดอร์สายข่าว และนักวิเคราะห์ทางเทคนิค

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ RSI Indicator และสูตรคำนวณ RSI (RSI Formula)

           Relative Strength Index (RSI) เป็น indicators ประเภท momentum oscillator ที่ถูกคิดค้นขึ้นมาโดย Mr. Welles Wilder เป็น indicators ที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวของราคาที่เกิดขึ้น วัดอัตราส่วนของราคาเวลาเป็น "ขาขึ้น" เปรียบเทียบกับราคาตอนเป็น "ขาลง" ในช่วงเวลาหนึ่งๆ ว่า มีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคามากกว่ากัน โดยแสดงผลออกมาเป็น Index (ดัชนี) 0-100 หรือก็คือ การเปรียบเทียบว่า ในช่วงเวลาหนึ่งๆ ขาขึ้นกับขาลง ใครแข็งแกร่งกว่ากัน จึงตั้งชื่อ Indicator นี้ว่า "Relative Strength"


หลักการที่ประยุกต์ใช้กันโดยทั่วไป คือ

1)หากค่า RSI มีค่ามากกว่า 70 ขึ้นไป

          แปลว่า เกิดภาวการณ์ซื้อมากเกินไป (หรือ Overbought) ซึ่งถือเป็นสัญญาณว่า อาจเกิดแรงเทขายออกมาได้ อันมีผลให้ราคาลงมานั่นเอง ซึ่งคือสถานการณ์ที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นมากเกินกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้


2)หากค่า RSI มีค่าต่ำกว่า 30

          แปลว่าเกิดภาวะที่ตรงกันข้ามคือขายมากเกินไป (หรือ Oversold) ราคาปรับตัวลดลงมากเกินไปกว่าที่ตลาดคาดการณ์ อาจกลายมาเป็นแรงซื้อกลับเข้ามาในตลาดได้ อันส่งผลให้ราคานั้นสูงกลับขึ้นไป

ตรงกันข้ามกับความเห็นที่เป็นที่นิยม RSI เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญ สูตรสำหรับตัวบ่งชี้ RSI ใช้สองสมการที่เกี่ยวข้องในการแก้สูตร สมการองค์ประกอบแรกได้รับค่าความสัมพันธ์สัมพัทธ์เริ่มต้น (RS) ซึ่งเป็นอัตราส่วนของค่าเฉลี่ย 'ขึ้น' 'ปิดกับค่าเฉลี่ยของ' ลง 'ปิดช่วงเวลา' N 'ที่แสดงในสูตรต่อไปนี้


RS = ค่าเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นของราคา 'N' วัน / ค่าเฉลี่ยการลดลงของราคา 'N' วัน

   ค่า RSI ที่แท้จริง จะอยู่ในรูปของดัชนี ซึ่ง RSI Formula ของการแปลงเป็นดัชนี จะมีสูตรดังนี้


RSI = 100 - (100 /1 + RS)


หากทุกท่านได้ทำการดาวโหลดแพลตฟอร์ม Meta Trader (MT5) ไว้เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเพิ่ม RSI Indicator ลงไปที่กราฟราคา โดยการลากวาง

ที่มา: MetaTrader - การใส่ RSI Indicator เข้าไปในแพลตฟอร์มการเทรด

ต่อไปจะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับกลยุทธิ์และการใช้งาน RSI ในการเทรดForex, Gold บางส่วน โดยจะเป็นกลยุทธิ์หลักๆ หรือที่เป็นที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางเท่านั้น เนื่องจาก กลยุทธิ์ RSI Forex, RSI Gold มีหลายกลยุทธิ์มาก จึงนำเสนอสิ่งที่เป็นแนวคิดหลักเท่านั้นในบทความนี้


กลยุทธิ์การเทรด RSI Indicator

RSI และระดับ Overbought, Oversold

          หากเส้น RSI มีค่าน้อยกว่า 30 ก็จะเป็นสภาวะ Oversold : จากสมมติฐานเราจะสามารถคาดการณ์ได้ว่า มันอาจจะปรับตัวขึ้นมาได้ในที่สุด และเมื่อมีสัญญาณยืนยันการกลับตัวแล้ว ก็จะเป็นเวลาในการเข้าเทรดของนักเทรดสายเทคนิค

แต่ในทางตรงกันข้าม

          หากเส้น RSI มีค่ามากกว่า 70 ก็จะเกิดสภาวะ Overbought : สภาวะที่เกิดการซื้อมากกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงที่ผ่านมา สมมติฐานคือ ราคาก็อาจจะปรับตัวลงในไม่ช้า และเช่นเดียวกัน เมื่อมีสัญญาณยืนยันการกลับตัวแล้ว เทรดเดอร์ก็จะเข้ามา ขาย หลังจากเกิดสัญญาณขึ้น

เส้น RSI ที่จุดกึ่งกลาง  (50) คือ เส้นแบ่งระหว่างพื้นที่ของ Bullish (ขาขึ้น) กับ พื้นที่ของฝั่ง Bearish (ขาลง)

จะเห็นว่า หากราคาเป็นแนวโน้มขาขึ้น ค่า RSI ก็จะอยู่ในระดับสูงมากกว่า 50 ตรงกันข้าม เส้น RSI จะใช้เวลาส่วนใหญ่ต่ำกว่า 50 เมื่อราคาเป็นขาลง

จากตัวอย่างภาพใน MetaTrader 4 - Mini Terminal - EURUSD - คำปฏิเสธข้อเรียกร้อง: กราฟของสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในบทความนี้ ใช้ในจุดประสงค์เพื่อการอธิบาย ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการเทรดหรือชักชวนให้ซื้อขายเครื่องมือการทางเงินใดๆ ที่ให้บริการโดย Admiral Markets (CFDs, ETFs, Shares) สถิติในอดีตไม่สามารถใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวนอนาคตได้


RSI Divergence ผสม RSI Cross

สัญญาณที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งของ Indicator ก็คือ RSI Divergence ซึ่งจะใช้คู่กับเทคนิค RSI Cross

โดยเพิ่มเส้น RSI ตั้งค่าไว้ที่ 5 เพิ่มเข้าไปกับเส้น RSI เดิมที่ตั้งค่าไว้ที่ 14 จะได้ RSI 2 เส้นตามภาพด้านล่าง เมื่อมีการตัดกันของ RSI เส้นสั้น  เคลื่อนตัดผ่านเส้นที่ยาวกว่า  สัญญาณก็จะเกิดขึ้น เราจะเรียกลักษณะการตัดนี้ว่า Crossover

ปัญหา

1)บางครั้งที่เส้น RSI จะวิ่งไปไม่ถึงระดับ Overbought หรือ Oversold แต่เกิดการกลับตัวเลย ทำให้เทรดเดอร์พลาดโอกาสไป

RSI Cross จะเข้ามาแก้ปัญหา โดย

2)ให้สัญญาณล่วงหน้าที่เร็วกว่า หาก RSI 5 ตัดเส้น RSI 14 ลงมา ก็ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนของขาลง หาก RSI เส้นสั้น เคลื่อนมาจากโซนต่ำ แล้ว Cross เส้น RSI ที่ยาวกว่าขึ้นไป ก็จะเป็นสัญญาณในฝั่งขาขึ้น
3)เทรดเดอร์หลายคนจะใช้ควบคู่กับ Forex Pattern,Pivot Points หรือควบคู่กับกลยุทธิ์การเทรด Forex อื่นๆ

ตัวอย่างภาพใน MetaTrader 4 - EURUSD - ECN Hourly Chart - คำปฏิเสธข้อเรียกร้อง: กราฟของสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในบทความนี้ ใช้ในจุดประสงค์เพื่อการอธิบาย ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการเทรดหรือชักชวนให้ซื้อขายเครื่องมือการทางเงินใดๆ ที่ให้บริการโดย Admiral Markets (CFDs, ETFs, Shares) สถิติในอดีตไม่สามารถใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวนอนาคตได้


RSI Trendline

ติดตามพฤติกรรมของเส้น RSI เอง โดยใช้ Trendline เข้ามาช่วย ลากเส้น Trendlien ใน RSI คือใหาจุดสัมผัสอย่างน้อย 3 จุด หรือมากกว่า

          เส้น RSI ทะลุ Trendline = พฤติกรรมราคาไปเปลี่ยนไป

แต่การทะลุ Trendline ยังมีโอกาสที่ราคาจะขึ้นหรือลงต่อพอๆ กันจึงจำเป็นต้องดูสัณญาณจากกราฟประกอบด้วย

ตัวอย่างภาพใน MetaTrader - EURUSD - ECN Hourly Chart - คำปฏิเสธข้อเรียกร้อง: กราฟของสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในบทความนี้ ใช้ในจุดประสงค์เพื่อการอธิบาย ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการเทรดหรือชักชวนให้ซื้อขายเครื่องมือการทางเงินใดๆ ที่ให้บริการโดย Admiral Markets (CFDs, ETFs, Shares) สถิติในอดีตไม่สามารถใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวนอนาคตได้


RSI Divergence : ความคลาสสิคที่แท้จริง

RSI Divergence คือสัญญาณการเทรดที่เกิดจากการที่ราคายังคงเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆ แต่เส้น RSI กลับเปลี่ยนทิศทาง Divergence ที่เกิดจาก indicators RSI นี้ แยกออกเป็น 2 ส่วนคือ

            Bullish Divergence สัญญาณการกลับตัวจากขาลง-เป็นขาขึ้น ซึ่งเป็นความขัดแย้งระหว่าง ราคา กับ indicators (ราคาของหุ้นหรือค่าเงินที่เกิดขึ้นในกราฟต่ำลงๆ ไปเรื่อยๆ (Lower Low) ในขณะที่  indicators RSI กับตรงกันข้ามคือ เดินหรือวิ่ง สูงขึ้นๆ ไปเรื่อยๆ (Higher Low). )

            Bearish Divergence สัญญาณการกลับตัวจากขาขึ้น-เป็นขาลง ซึ่งเป็นความขัดแย้งระหว่าง ราคา กับ indicators. (ราคาของหุ้นหรือค่าเงินที่เกิดขึ้นในกราฟสูงขึ้นๆ ไปเรื่อยๆ (Higher High ) ในขณะที่  indicators RSI กับตรงกันข้ามคือ เดินหรือวิ่ง ต่ำลงๆ ไปเรื่อยๆ (Lower High) . )


ตัวอย่างภาพใน MetaTrader - EURUSD - ECN Daily Chart - คำปฏิเสธข้อเรียกร้อง: กราฟของสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในบทความนี้ ใช้ในจุดประสงค์เพื่อการอธิบาย ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการเทรดหรือชักชวนให้ซื้อขายเครื่องมือการทางเงินใดๆ ที่ให้บริการโดย Admiral Markets (CFDs, ETFs, Shares) สถิติในอดีตไม่สามารถใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวนอนาคตได้


บทสรุป : การใช้ RSI Forex

การเริ่มต้นด้วยการใช้ RSI เป็นพื้นฐานในการเทรด Forex สามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆและด้วยความนิยมอย่างมากในตลาด Forex, Gold เทรดเดอร์ต่างประเทศเลยมักเรียกรวมๆ ว่า RSI Gold, RSI Forex  แต่ เทรดเดอร์มือใหม่มักยังไม่ได้ทดสอบค่าต่างๆ ใน RSI (Parameter) อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อพอร์ตการลงทุนเพราะความไม่เข้าใจดีพอในการใช้หรือนำไปใช้อย่างไม่เหมาะสมเท่าที่ควร

แต่ถ้าศึกษาและทดสอบด้วยตัวเอง RSI จะช่วยให้ระบุแนวโน้มของราคาหรือสัญญาณกลับตัวของราคาได้แม่นยำขึ้น ทำให้เทรดได้ดีมากยิ่งขึ้น และสามารถประสบความสำเร็จในการเทรดนั้นๆได้