Stochastic คืออะไร สิ่งสำคัญที่นักลงทุนควรรู้เกี่ยวกับ Stochastic เพื่อการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Stochastic หรือ Stochastic oscillator เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่เปรียบเทียบราคาปิดของหลักทรัพย์กับช่วงราคาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงของกราฟต่อการเคลื่อนไหวของตลาดมีแนวโน้มจะลดลงโดยใช้การปรับช่วงเวลานั้น หรือโดยการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของผลลัพธ์ ใช้เพื่อสร้างสัญญาณเพื่อดูสถานการณ์การซื้อขายที่ซื้อเกินและขายมากเกินไป โดยใช้ค่าในช่วง 0–100 ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับเทคนิค RSI ที่ใช้ในการดูโมเมนตัมว่าควรซื้อหรือขาย ที่อ้างอิงจากกราฟภาพรวมที่ระยะยาวกว่าเช่น 14 วัน 14 สัปดาห์ หรือ 14 เดือน ดังนั้น Stochastic จะเป็นสัญญาณที่เร็วกว่า RSI ทำให้การใช้งาน Stochastic นั้นจะค่อนข้างเฉพาะทางกว่

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ Stochastic

1)stochastic oscillator เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคยอดนิยมสำหรับการสร้างสัญญาณซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold )
2)Stochastic เป็นออสซิลเลเตอร์โมเมนตัมธรรมดาที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ทั้งนี้พัฒนาโดย George C. Lane ในช่วงปลายทศวรรษ 1950 ในการเป็นออสซิลเลเตอร์ของโมเมนตัม Stochastic สามารถช่วยกำหนดได้ว่าเมื่อใดที่คู่สกุลเงินจะถูกซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป เนื่องจากออสซิลเลเตอร์มีอายุมากกว่า 50 ปี และมีแนวโน้วที่ถูกต้องแม่นยำ ซึ่งเป็นเหตุผลใหญ่ที่ผู้ค้าจำนวนมากใช้ออสซิลเลเตอร์มาจนถึงทุกวันนี้Stochastic oscillators มีแนวโน้มที่จะแปรผัน
3)ตามระดับราคากลาง เนื่องจากเป็นเทคนิคที่อาศัยประวัติราคาของสินทรัพย์

นักลงทุนที่มองหาวิธีจับเทรนด์ใหม่ๆ ที่กำลังพัฒนาอยู่เสมอ  ชื่นชอบที่จะใช้ออสซิลเลเตอร์โมเมนตัม เพราะสามารถให้สัญญาณเมื่อโมเมนตัมของตลาดชะลอตัวลง ซึ่งเหตุการร์เหล่านี่มักจะมาก่อนการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม เป็นผลให้นักลงทุนสามารถคาดการการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในแนวโน้มบนกราฟของพวกเขาได้อย่างดีเยี่ยม


มาดูกันว่า Stochastic Oscillator คำนวณยังไง

1)Stochastic Oscillator จะใช้ค่าหลัก 2 ค่า เป็นตัวสัญญาณ คือ %K และ %D
2)ค่า %K คำนวณจาก 100 [(C – L14) / (H14 – L14)]
3)C คือ ราคาปิด ณ ปัจจุบัน (กรณีที่ตลาดยังเคลื่อนไหวอยู่ ค่า C คือราคาปัจจุบัน)
4)L14 คือ จุดต่ำสุดในรอบ 14 (หรือ 14 แท่งเทียนตามแต่ค่าที่ผู้ใช้กำหนด)
5)H14 คือ จุดสูงสุดในรอบ 14 วัน
6)ค่า %K คือตัวแทนของราคาหรือพฤติกรรมราคา ถือเป็นดัชนีหลักในการพิจารณา
7)ค่า %D ในกรณีที่ตั้งค่าไว้ 3 ก็จะคำนวณโดยใช้ 3 - ค่าเฉลี่ยของ %K
8)ค่า %D ถูกเรียกอีกอย่างว่า Slow Stochastic Oscillator
9)มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลี่ยความผันผวนของเส้น %K เช่น ในกรณีที่ตลาดวิ่งแรงมาก เส้น %D จะยังไม่ค่อยขยับ ในขณะที่ %K จะตอบสนองต่อราคาไวกว่า ดังนั้น เวลาตลาดวิ่งแรง ควรจะดูเส้น %D ก่อน เพื่อไม่ให้อ่อนไหวต่อความผันผวน

ตามปกติ เราไม่จำเป็นต้องจำสูตรนี้! นื่องจากระบบจะคำนวณโดยแพลตฟอร์มโดยอัตโนมัติ แต่เราได้รวมไว้ที่นี่เพื่อให้เข้าใจความหลักการและรู้สึกถึงตัวบ่งชี้ เนื่องจากถือว่าเป็นสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจหลักการ ด้วยวิธีนี้ ทุกคนจะสามารถใช้มันได้ดีขึ้นในสถานการณ์การซื้อขายจริง แทนที่จะพึ่งพามันอย่างสุ่มสี่สุ่มห้าแล้วทิ้งมันไปเมื่อสัญญาณผิดครั้งแรก ดังนั้นนี่คือค่าเริ่มต้นของ Stochastic Oscillator – 14 ช่วงเวลา (ชั่วโมง วัน สัปดาห์ เดือน ฯลฯ) ช่วง 14 (ทำเครื่องหมายเป็นเส้น %K บนตัวบ่งชี้) ใช้ราคาปิดล่าสุด ระดับสูงสุดและต่ำสุด จากช่วงนั้น เส้น %D ถูกคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายในช่วงสามวันที่ผ่านมา เส้น %K และ %D ถูกพล็อตร่วมกันบนตัวบ่งชี้ และนี่จะเป็นจุดที่เส้นตัดผ่านกันจะถูกมองว่าเป็นจุดสัญญาณ ซึ่งนับว่าเป็นการตีความค่อนข้างตรงไปตรงมา มันอยู่เหนือ 50 เมื่อราคาปิดอยู่ในครึ่งบนและในทางกลับกัน เมื่อระดับต่ำกว่า 20 ราคาควรอยู่ใกล้ระดับต่ำ เมื่อระดับที่มากกว่า 80 จะถือว่าใกล้ถึงระดับสูงสุดแล้ว


สัญญาณเข้า SLOW STOCHASTIC

โมเมนตัมเปลี่ยนทิศทางเมื่อเส้น Stochastic สองเส้นตัดกัน ดังนั้น นักลงทุนจะรับสัญญาณในทิศทางของการเปลี่ยนแปลงเมื่อเส้นสีน้ำเงินตัดกับเส้นสีแดง

ดังที่คุณเห็นจากภาพด้านบน Stochastic ตรวจพบแนวโน้มระยะสั้น อย่างไรก็ตาม      นักลงทุนมักจะมองหาวิธีที่จะปรับปรุงสัญญาณเพื่อให้สามารถเสริมความแข็งแกร่งได้ มีสองวิธีที่เราสามารถกรองข้อมูลของคำสั่งซื้อขายเหล่านี้เพื่อปรับปรุงความแม่นยำของสัญญาณ


1)สังเกตุการตัดกันตอนตลาดแรงมากที่จุดสูงสุดหรือต่ำสุด

โดยธรรมชาติแล้ว นักลงทุนจะไม่ต้องการรับทุกสัญญาณที่ปรากฏขึ้น สัญญาณบางอย่างเห็นได้ชัดกว่าสัญญาณอื่น ๆ ตัวกรองแรกที่เราสามารถนำไปใช้กับออสซิลเลเตอร์ได้คือการตัดกันที่เกิดขึ้นในระดับที่รุนแรง


เนื่องจากออสซิลเลเตอร์ถูกผูกไว้อยู่ระหว่าง 0 ถึง 100 เมื่อมีการซื้อเกิน (overbought)  จะถือว่าอยู่เหนือระดับ 80 ในทางกลับกันการเทขาย (Oversold) ถือว่าต่ำกว่าระดับ 20 ดังนั้นการตัดกันที่เกิดขึ้นเหนือจุด 80 จะบ่งบอกถึงแนวโน้มการขยับที่ลดลงของกราฟจากระดับที่ซื้อมากเกินไป

ในทำนองเดียวกัน การตัดที่ต่ำกว่า 20 จะบ่งชี้ถึงแนวโน้มการขยับที่สูงขึ้นจากระดับการขายมากเกินไป

2)คัดกรองการซื้อขายในกรอบเวลาที่สูงขึ้นตามทิศทางของแนวโน้มที่เกิดขึ้น

ตัวกรองที่สองที่เราสามารถเพิ่มได้คือตัวกรองแนวโน้ม หากเราพบแนวโน้มเป็นขาขึ้นที่แข็งแกร่งมาก Stochastic oscillator จะยังคงอยู่ในระดับที่ซื้อมากเกินไป เป็นระยะอีกสักพักใหญ่ ซึ่งจะทำให้เกิดสัญญาณการขายที่ผิดพลาดจำนวนมาก

เราไม่ต้องการขายขาขึ้นที่แข็งแกร่งเนื่องจากจะมี pip มากขึ้นในทิศทางของแนวโน้ม ดังนั้น หากเราพบแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง เราจำเป็นต้องมองหาการลดลงหรือการปรับฐานเพื่อเข้าซื้อ นั่นหมายถึงการรอกราฟระหว่างวันเพื่อแก้ไข และกราฟที่จะแสดงให้เห็นปริมาณการเทขาย

ณ จุดนั้น ถ้าหาก Stochastic ข้ามขึ้นไปที่เลเวล oversold การเทขายและโมเมนตัมมักจะลดลง นี่เป็นสัญญาณให้เราซื้อซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มที่ใหญ่กว่านี้

ในแผนภูมิ EURJPY ด้านบน ราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 200 วัน (ไม่แสดงเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เนื่องจากอยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน) ดังนั้น หากเรากรองการซื้อขายตามแนวโน้มในกราฟรายวัน ก็จะมีเพียงสัญญาณยาว (ลูกศรสีเขียว) เท่านั้นที่จะถูกใช้

ดังนั้นนักลงทุนจึงใช้ Stochastic เพื่อกำหนดเวลาสำหรับการซื้อขายในทิศทางของแนวโน้มที่เทรนด์ใหญ่


การเปิดใช้งาน Stochastic

เปิดโปรแกรม MT4 แล้วเข้ามาที่แถบเมนู Insert > Indicators > Oscillators > Stochastic Oscillator

จากนั้นจะเห็น Stochastic ก็จะไปแสดงอยู่ด้านล้างของกราฟ ตามภาพข้างล่าง

เปิด Window1 ขึ้นมาเพิ่มอีก แล้วค่า Default ที่มาพร้อมก็จะเป็นค่า 20,80 ซึ่งตรงจุดนี้ ผู้ใช้สามารถปรับแต่งและเพิ่มเติมได้



ข้อสังเหตุ Stochastic Oscillator มีเส้นที่ชี้บอกสัญญาณคือ

  1. เส้น %k คือเส้น Stochastic ที่เป็นสีแดง

  2. เส้น %D คือเส้นค่าเฉลี่ยของ %K เป็นเส้นสีฟ้า

Stochastic นั้นจะวิ่งอยู่ในช่อง 0-100 โดยโซน Overbought จะมีค่าตั้งแต่ 80 ขึ้นไป ซึ่งหมายถึงราคามีแรงซื้อเข้ามามากเกินไป อาจจะมีการปรับตัวลงในเร็วๆนี้ แถบสีน้ำเงิน

โดยโซน Oversold จะมีค่าตั้งแต่ 20 ลงไป ซึ่งหมายถึงราคามีแรงขายเข้ามามากเกินไป อาจจะมีการปรับตัวขึ้นในเร็วๆนี้ แถบสีแดง



Stochastic จะใช้งานได้ดีเมื่อใช้กับสถานการณ์ตลาดดังต่อไปนี้

เนื่องจาก Stochastic Oscillator เป็น indicator ประเภท momentum oscillator ดังนั้นสัญญาณซื้อ-ขายที่แม่นยำ จึงใช้ได้ดีกับตลาดที่นิ่งและไม่เกิดแนวโน้ม (Sideway)เพราะตลาดจะแกว่งตัวขึ้นลงไปมา


ดังนั้นในตลาดขาขึ้น (Uptrend) Stochastic จึงให้สัญญาณซื้อได้ดีกว่าสัญญาณขาย เพราะหากขายไปหุ้นมักจะขึ้นต่อ เนื่องจากมันแค่ย่อตัวลงมาเท่านั้น momentum ไม่ได้เปลี่ยนทิศทางแต่อย่างใดและตลาดมีลักษณะแกว่งตัวเป็นขาขึ้น

ในตลาดขาลง (Downtrend) Stochastic จะให้สัญญาณขายที่แม่นยำกว่าสัญญาณซื้อ เพราะ หากซื้อจะทำให้ขาดทุนได้ เนื่องจาก ตลาดแกว่งตัวลง momentum ยังอยู่ในทิศทางขาลง จึงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังการลงทุนกับตลาดช่วงนี้

สัญญาณ Bullish & Bearish Divergence นั้นจะเพิ่มความแม่นยำให้กับผู้ใช้เครื่องมือได้ แต่ต้องดูแนวโน้มประกอบในการตัดสินใจ หากเป็นขาลงที่แข็งแกร่ง การเกิด Bullish Divergence นั้น จะต้องรีบเข้าและรีบออกจากตลาด โดยเฉลี่ย 3-5 วัน เนื่องจากแนวต้านของแนวโน้มนั้นจะมีความแข็งแรง ราคาที่เกิดขึ้นเพียงแค่เกิดการพักฐานในขาลงเท่านั้น