Stochastic oscillator คือ? คำนวณตัวชี้วัด KD ได้อย่างไร?

การดูกราฟหรือตัวชี้วัดทางเทคนิคในตลาดการเงิน ก็เป็นอีกเทคนิคนึงในการเทรด การชี้วัดความแม่นยำของสัญญาณการเทรดและการใช้งานอื่น ๆ บนโปรแกรมเทรด MetaTrader หากนักลงทุนมีความเข้าใจในการอ่านและวิเคราะห์ออสซิลเลเตอร์ Stochastic ก็จะทำให้นักลงทุนมีการซื้อขายในราคาที่แม่นยำมากขึ้น บทความนี้นำเสนอข้อมูลหลักเกี่ยวกับ Stochastic oscillator คืออะไร, คำนวณอย่างไร, มีกลไกการทำงานและใช้งานได้อย่างไร 

1. ตัวชี้วัด KD คืออะไร?

อันดับแรกนักลงทุนต้องทำความเข้าใจก่อนว่า Stochastic oscillator คือ ดัชนีชี้วัดราคาว่าต่ำหรือสูง มีเปลี่ยนแปลงกี่เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับการแกว่างตัวของราคาที่ผ่านมา ทำให้นักลงทุนคาดการณ์การแกว่งตัวของราคาในอนาคตได้ โดยตัว Stochastic จะแสดงความอ่อนไหวของแท่งราคาปิด และราคาสุดขีด กล่าวคือนักลงทุนสามารถกำหนดคุณสมบัติการแก้ไขและการกลับรายการภายในช่วงการเทรดได้

 


ดังนั้น ตัวชี้วัด KD คือ การหาค่าดัชนี Stochastic ประกอบด้วยเส้นโค้ง %K และ %D โดยที่เส้น %K  คือ เส้นกำหนดค่าเบี่ยงเบนของราคาปัจจุบันจากช่วงราคาของช่วงเวลาที่กำหนด และเส้น %D คือ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของเส้น %K ซึ่งจะมีสูตรในการคำนวณหัวข้อที่ 3 ต่อไป อย่างไรก็ตามนักลงทุนสามารถตั้งค่า %K และ %D ในโปรแกรมเทรด MetaTrader ได้

2. ความแตกต่างระหว่าง ตัวชี้วัด KD และ ตัวชี้วัด RSI คืออะไร?


ตัวชี้วัด KD หรือ Oscillator และตัวชี้วัด Relative Strength(RSI) มีความแตกต่างกันโดยที่ RSI มีตำแหน่งการตั้งค่าเดียว, ไม่มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ตัวชี้วัด RSI ใช้เพื่อกำหนดแนวรับและแนวต้าน สำหรับวิเคราะห์กราฟและมีสัดส่วนการซื้อมากเกินไป/การขายมากเกินไปเท่ากับ 70:30  นักลงทุนสามารถเลือกเทคนิคดัชนี KD หรือ RSI ก็ได้ตามแต่ความถนัด อย่างไรก็ตามตัวชี้วัดทั้งสองตัว ต่างก็ช่วยในการชี้วัดในกรณีที่มีการซื้อมากเกินไปและมีการขายมากเกินไป ทั้งนี้ไม่แนะนำให้ใช้ตัวชี้วัดตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้น แต่ให้ใช้หลายปัจจัยควบคู่ประกอบการตัดสินใจ 


3. คำนวณตัวชี้วัด KD ได้อย่างไร?

Stochastic Oscillator ประกอบไปด้วย %K และ %D  โดยมีสูตรดังต่อไปนี้

 

“%K = (ราคาปัจจุบัน – ราคาต่ำสุดในช่วงที่คำนวณ) / (ราคาสูงสุดในช่วงที่คำนวณ – ราคาต่ำสุดในช่วงที่คำนวณ ) X 100”

และ

“%D =  เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนวันที่ 1 + เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่วันที่2 + เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่วันที่3 / 3”

 

ตัวอย่าง ราคาปัจจุบัน 1.2 ราคาบนเส้นสีเขียวสูงสุดของแท่งเทียนสามแท่ง คือ 1.1799 และราคาบนเส้นสีแดงจุดต่ำสุดของแท่งเทียนสามแท่ง คือ 1.1794 จะคำนวณตามสูตรได้ดังนี้

                  %K = (1.2 – 1.1794) / (1.1799 – 1.1794) x 100 

                  ผลลัพธ์ = 412 % 

นักลงทุนสามารถใช้โปรแกรม MetaTrader ในการคำนวณหาค่า %K ได้รวดเร็วกว่า เนื่องจากสามารถเลือกคำนวณแท่งเทียนได้ตั้งแต่ 3, 5 หรือ 7 แท่ง และการปรับ Smoothing เช่น Simple ค่าเฉลี่ยเรียบง่าย, Exponential ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของเลขชี้กำลัง, Linear Weighted ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก, และ Smoothed ปรับเรียบเป็นสองเท่าจากคุณสมบัติของ MA ตามความถนัดของนักลงทุนแต่ละท่าน

 

4. ใช้ตัวชี้วัด KD ได้อย่างไร? 


นักลงทุนสามารถใช้ตัวชี้วัด Stochastic ได้บนโปรแกรม MetaTrader โดยไปที่ Insert > Indicator > Oscillator > Stochastic Oscillator  จากนั้นนักลงทุนสามารถตั้งค่า %K, ค่า %D, ค่า Slowing และค่า Price Field นอกจากนี้นักลงทุนยังสามารถใช้ค่าชี้วัด Stochastic แบบ Fast และ Slow ได้ ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้ตัวชี้วัดกับกราฟสองรูปแบบดังนี้

 

4.1 เทรนด์ขาขึ้นและขาลง

ตัวชี้วัด Stochastic จะมีเส้นสีฟ้าและสีแดงเป็นตัวกำหนด หากเส้นสีแดงสูงกว่าสีฟ้า = ขาลง หากเส้นสีฟ้าสูงกว่าสีแดง = ขาขึ้น ซึ่งอาจจะสอดคล้องกับทิศทางราคาด้วย ดังนั้นเมื่อเส้นสีฟ้าเริ่มสูงขึ้น นักลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อได้ทันทีจนกว่า Stochastic จะถึงระดับ 80 (Overbought) หากส่งคำสั่งเกินระดับ 80 อาจจะมีความเสี่ยงได้ ขณะเดียวกันถ้าเส้นสีฟ้าเริ่มตกลง นักลงทุนสามารถส่งคำสั่งขายได้ จนกว่าจะถึงระดับ Oversold นักลงทุนมักจะทำกำไรได้ในเทรนด์ขาขึ้นและขาลงที่ไม่มีความซับซ้อนมากเท่าเทรนด์ Side Way

 

4.2 เทรนด์ Side Way

กราฟรูปแบบ Side Way นั้นเป็นกราฟที่มีความผันผวนสูง วิ่งขึ้นลงสลับกันไปมาอย่างเร็ว ทำให้ยากต่อการวิเคราะห์ว่าควรจะซื้อขายอย่างไร ดังนั้นตัวชี้วัด Stochastic จะช่วยในการวิเคราะห์ เช่น เมื่อค่าชี้วัด Stochastic อยู่ต่ำกว่า 20 = ภาวะขายมากเกินไป และเมื่ออยู่ระดับ 80 = ภาวะซื้อมากเกินไป อย่างไรก็ตาม Stochastic มักจะมีความล้มเหลวในการวิเคราะห์เทรนด์ Side Way เพราะมีจุดกลับตัวสูงเสมอ นักลงทุนควรพิจารณาตามความเหมาะสมถึงการซื้อขาย และควรมีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ราคา ซึ่งส่วนใหญ่เมื่อเกินเทรนด์ Side Way จะเป็นช่วงที่นักลงทุนเลี่ยงในการเทรด

 

5. ซื้อมากเกินไป/ขายมากเกินไป ของตัวชี้วัด KD(Stochastic)

5.1 นิยามของซื้อมากเกินไป/ขายมากเกินไป

ซื้อมากเกินไป หรือ Overbought คือ โซนที่การซื้อมากเกินกว่าที่ควรจะเป็น ทำให้มีแรงขายเข้ามามาก และนิยามของขายมากเกินไป หรือ Oversold คือ โซนที่การขายมากเกินกว่าที่ควรจะเป็น ทำให้มีแรงซื้อเข้ามามาก 

ตัวอย่าง หากราคากราฟพุ่งขึ้นสูงที่ระดับเหนือเส้น 80 นักลงทุนควรเตรียมตัวขาย และหากราคากราฟตกลงใต้เส้นระดับ 20 นักลงทุนควรเตรียมตัวซื้อ

 

5.2 การตั้งค่าซื้อมากเกินไป/ขายมากเกินไป

การตั้งค่าซื้อมากเกินไป/ขายมากเกินไป หรือ Overbought/Oversold ของKD จะถูกตั้งไว้ที่ระดับ 80/20 (ในขณะที่ของ RSI จะอยู่ที่ 70/30) หากนักลงทุนต้องการจะปรับให้แตกต่างจากนี้ก็สามารถทำได้ นักลงทุนควรทำความเข้าใจว่าการที่ราคาอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไปอาจเกิดจากการที่ราคามีภาวะปรับตัวแนวโน้มสูงอย่างรวดเร็ว และการที่ราคาอยู่ในภาวะขายมากเกินไปก็อาจจะเกิดจากการที่ราคาปรับตัวต่ำลงอย่างต่อเนื่องเช่นกัน นักลงทุนควรดูแนวโน้มอื่น ๆ ประกอบด้วย

 

6. การดึงข้อมูล(TradingView) ของตัวชี้วัด KD(Stochastic) 


นักลงทุนสามารถดึงข้อมูลจาก TradingView สำหรับการใช้ Stochastic ได้ โดยค่าตั้งต้นจะเป็นแบบ Slow ซึ่งจะทำให้ค่า Smooth สูงขึ้น และเส้น %K ถูกปรับด้วย 3-day SMA หากนักลงทุนต้องการตั้งค่าให้เป็นแบบ Fast กล่าวคือจะใช้เส้น %D เพื่อหาสัญญาณกลับตัว(Divergence) กำหนดการซื้อและขาย

Fast Stochastic Oscillator จะมีค่าชี้วัดแบบ Fast %K = คำนวณ %K แบบปกติ และ Fast %D = 3-period SMA บน Fast %K 

Slow Stochastic Oscillator จะมีค่าชี้วัดแบบ Slow %K = Fast %K ถูก smooth ด้วย 3-period SMA และ Slow %D = 3-period SMA บน Slow %K 

 

อีกทั้งนักลงทุนควรใช้ Stochastic ในการดูภาวะซื้อมากเกินไป/ขายมากเกินไป, สัญญาณกลับตัว(Divergence) ในกรณีที่ราคาหุ้นมีการกลับตัว และเทรนด์ขาขึ้นขาลง(Bullish/Bearish Setups) 

 

7. การประยุกต์ใช้ Stochastic Oscillator กับดัชนีชี้วัดอื่น ๆ 

การใช้เฉพาะ Stochastic Oscillator อย่างเดียวอาจจะทำให้นักลงทุนได้ผลลัพธ์ที่ไม่แม่นยำ ดังนั้นนักลงทุนควรประยุกต์ใช้กับตัวชี้วัดอื่นด้วย เพื่อให้มีความแม่นยำมากขึ้น เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, เส้นแนวโน้ม, และตัวชี้วัด Bollinger Band 

 

7.1 Stochastic และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

นักลงทุนควรตั้งค่า Stochastic ที่ช่วง 14,3 และ 3 ระดับ% ที่ 90% และ 10% นักลงทุนควรซื้อก็ต่อเมื่อกราฟปรับตัวขึ้นในระยะยาวขณะที่EMA(50) อยู่เหนือ EMA(100) เมื่อ Oscillatorข้าม 10% และนักลงทุนควรขายเมื่อกราฟปรับตัวลงต่ำกว่า EMA(50) ต่ำกว่า EMA(100) และต่ำกว่า EMA(200) เมื่อ Oscillator ข้าม 90% 

 

7.2 Stochastic และเส้นแนวโน้ม

นักลงทุนควรกำหนดแนวโน้มในกรอบเวลาสูง, ไม่ควรเทรดสวนทางกับเส้นแนวโน้ม และไม่ควรกำหนด %K และ %D ในการซื้อขายมากเกินไป 

 

7.3 Stochastic และ Bollinger Band

นักลงทุนควรตั้งค่า Stochastic ที่ช่วง 5, 3 และ 3 ควรซื้อก็ต่อเมื่อแท่งเทียนข้ามเส้นล่างของ Bollinger Band และเส้น %K ข้ามเส้น %D ต่ำกว่า 20% นักลงทุนควรขายเมื่อเส้นข้ามแตะกับพื้นที่ Bollinger Band และเส้น %K ข้ามเส้น %D มากกว่า 80% 

 

อนึ่ง การใช้ Stochastic คือ เครื่องมือการช่วยวิเคราะห์การเทรดว่าควรทำการซื้อขายหรือไม่อย่างไร สูตรการใช้หรือการปรับตั้งค่าต่าง ๆ เป็นเพียงข้อแนะนำเท่านั้น นักลงทุนควรศึกษาค้นคว้าและฝึกทดลองเทรดด้วยตัวเองเสมอ เพื่อค้นหาวิธีที่ดีที่สุดในการเทรดเพื่อให้ได้กำไร เพราะการวิเคราะห์และตั้งค่าชี้วัด Stochastic ไม่มีบทตายตัว อีกทั้งบางครั้งก็แจ้งผลการแกว่งตัวของราคาได้คลาดเคลื่อน ทั้งนี้ต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของนักเทรดเข้าช่วยในการตัดสินใจเสมอ